Esqueleto Basico

Bueno, este es el esqueleto basico que seguiran la mayoria de los juegos, no voy a explicar mucho, solo sera dar el codigo, ya que esta explicado en Conceptos.

Main.java

package packagenamehere;

import javax.swing.JFrame;

/**
*
* @author fede
*/
public class Main extends JFrame {
   public Main(){
       add(new Board());
       setTitle("Skeleton");
       setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
       setSize(300,300);
       setLocationRelativeTo(null);
       setVisible(true);
       setResizable(false);
   }

   public static void main(String[] args) {
       new Main();
   }

}

Board.java

package packagenamehere;

import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Color;

// timer
import javax.swing.Timer;
import java.awt.Toolkit;

// teclas y timer
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

// teclas
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

/**
*
* @author fede
*/
public class Board extends JPanel implements ActionListener {
   private Timer timer;
   public Board(){
       setDoubleBuffered(true);
       setFocusable(true);
       addKeyListener(new Listener());
       setBackground(Color.white);

       timer = new Timer(5, this);
       timer.start();
   }
  
   public void paint(Graphics g){
       super.paint(g);
       Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
      
       // Dibuja aca
      
       Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
       g.dispose();
   }

   public void actionPerformed(ActionEvent e){
       // Logica aca
      
       repaint();
   }

   private class Listener extends KeyAdapter{
       @Override
       public void keyPressed(KeyEvent e){
               // Metodo de los objetos que reciben input
       }

       @Override
       public void keyReleased(KeyEvent e){
               // Metodo de los objetos que reciben input
       }
   }
}

Si leyeron el post de Animacion, veran que digo que hay mas timers, este utiliza threads, y es una forma mas efectiva aunque un poco mas complicada de hacerlo.

Board.java

package packagenamehere;

import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Color;

// timer
import java.awt.Toolkit;

// teclas
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

/**
 *
 * @author fede
 */
public class Board extends JPanel implements Runnable {
    private Thread thread;
    private final int DELAY = 50;
    private GameState gameState;
    private MenuScreen menuScreen;
    
    public Board(){
        setDoubleBuffered(true);
        setFocusable(true);
        addKeyListener(new Listener());
        setBackground(Color.white);
    }

    @Override
    public void addNotify(){
        super.addNotify();
        thread = new Thread(this);
        thread.start();
    }

    @Override
    public void paint(Graphics g){
        super.paint(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;

        // Dibuja aca

        Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
        g.dispose();
    }

    public void cycle(){
        // Logica aca
    }

    @Override
    public void run(){
        long beforeTime, timeDiff, sleep;

        beforeTime = System.currentTimeMillis();

        while(true){
            cycle();
            repaint();

            timeDiff = System.currentTimeMillis() - beforeTime;
            sleep = DELAY - timeDiff;

            if (sleep < 0)
                sleep = 2;
            
            try {
                Thread.sleep(sleep);
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("interrupted");
            }

            beforeTime = System.currentTimeMillis();
        }
    }

    private class Listener extends KeyAdapter{
        @Override
        public void keyPressed(KeyEvent e){
                // Metodo de los objetos que reciben input
        }

        @Override
        public void keyReleased(KeyEvent e){
                // Metodo de los objetos que reciben input
        }
    }
}

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Descargas
Todo lo que es utilizado acá, es gratis :)
El IDE que yo utilizo es NetBeans, lo pueden descargar de acá. Utilizo la version que solo tiene Java (40mb~).
Lo otro que necesitan es el Java SE SDK, lo pueden descargar de la web de sun.
Una vez que tengan eso, ya pueden empezar a seguir este blog. (Primero instalar el SDK, despues el IDE)

Antes de comenzar
Si hace tiempo no ves nada en Java, y sabes programar, es buena idea hacerle un repaso rápido, con alguna documentación que tengan ustedes o haciendo pequeños programas. Lo más importante que usaremos acá sera Variables, Arrays, Estructuras de control de flujo, y OOP (Programacion Orientada a Objetos)
Si no sabes programar en Java, recomiendo un pequeño libro gratuito online, lo podes ver acá. Es bastante corto, conciso y explica bien los temas que nos conciernen.
También recomiendo usar NetBeans, ya que es el IDE (Integrated Development Envirment) que use para hacer esto y el código fuente incluye el proyecto de NetBeans.